殷淑仪，是南郡王刘义宣的女儿。容色美丽，笑靥妖娆。刘义宣失败以后，孝武帝秘密地把她娶来，宠爱冠于后宫。借姓殷氏，身边泄密的人许多都被杀死，所以当时没有人知道她的来历。她死了以后，孝武帝常常思念想见到她，于是便做了一个通屉棺，想见她就拉开棺屉看看她的尸体，就这样过了许多日子，而她的形态颜色并不改变。追赠她为贵妃，谥号为宣。到埋葬的时候，赠给鍂车京车、武士、仪仗。銮车饰有九个玉串，黄屋左边插着大旗，前后部羽葆、乐队，皇上亲自驾临南掖门，丧车经过时，十分悲哀，不能自控，身边的人无不暗暗落泪，皇上悲痛、爱怜不止，精神恍惚，严重废弃了政事。每天睡觉，首先在床前斟上一杯祭奠的酒喝下，然后痛哭不能停下。他又启发有关部门上奏说：“据《春秋》记载，仲子不是鲁惠公的原配正妻，尚且得以建成独自的宫庙。现在贵妃乃是在国家官员中的高位，理应建造新庙。”于是便在京城为她建立了单独的庙宇。
当时有个巫师能见到鬼，对孝武帝说可以看到贵妃。孝武帝非常高兴，就命令他召见贵妃。过了一会，果然在帷帐中见到贵妃形态如同平时活着的时候一样。孝武帝想和她说话，却默然不作声。正要拉她的手，忽然便不见了，孝武帝越发哽咽遗憾，于是写了一篇《李夫人赋》来寄托自己的思念。谢庄作了一篇哀悼的策文上奏，孝武帝躺在床上读着，翻身起来流着眼泪说：“不料当今又出现这样的奇才。”京城中纷纷传写，纸墨由此而价格变贵。有的人说，贵妃是殷琰家的人进了刘义宣的家，刘义宣失败后又进了宫中。